盧同學(xué)
2022-07-17 22:12密卷44題麻煩解答一下，這個(gè)答案沒(méi)看懂
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-25 10:48
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同學(xué)，你好，題目意思是一家公司的風(fēng)險(xiǎn)管理人員使用歷史模擬和100天的回顧期獲得了1天95%的風(fēng)險(xiǎn)值估計(jì)。在接下來(lái)的10個(gè)交易日里，投資組合的最低收益率為-2590。四舍五入到最整齊的百分比，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對(duì)更新的1天95%ES的結(jié)果應(yīng)該是什么？那么我們首先調(diào)整最古老的10個(gè)數(shù)據(jù)，并替換第一、第三和第五個(gè)數(shù)據(jù)。然后重新排序，計(jì)算ES,VaR
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