榴同學(xué)
2022-07-17 22:29z*sigma*v也叫做delta normal法嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-18 17:17
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同學(xué)你好,
這個是var的基礎(chǔ)計算方法。
準(zhǔn)確的說,期權(quán)的var=delta*股票的var,這種才是典型的delta-normal法。但核心都是var的基礎(chǔ)計算方法
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追問
c選項說delta normal法 然后老師列出了基礎(chǔ)計算法的
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追答
我說了呀,核心是var的基礎(chǔ)計算方法,要計算波動率的。也就是使用方差協(xié)方差矩陣
