李同學(xué)
2022-07-17 23:13為啥VaRp和Vp不會(huì)變呢?尤其是VaRp為啥不會(huì)變呢?
所屬:FRM Part II > 二級(jí)框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-18 16:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不會(huì)
mvar=β*(VaRp/Vp)=β*(z*σp*Vp/Vp)=β*z*σp。準(zhǔn)確的說,和Vp的變動(dòng)沒有關(guān)系。
而且MVaR衡量的是邊際變化,也就是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的“瞬時(shí)變化”的情況,和你的資產(chǎn)價(jià)值變化量沒有關(guān)系
