榴同學(xué)
2022-07-17 23:53為什么還要相減 這里有用到EL=pd??lgd??ead的公式嗎
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-18 20:50
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同學(xué)你好,這里計(jì)算EL,沒(méi)有用到EL的公式,EL指的是期望損失,它等于期末的價(jià)值和期初的價(jià)值之差,根據(jù)這個(gè)定義,同樣可以計(jì)算EL
這里的1-3%,指的是貸款在第一年和第二年不違約的概率,兩個(gè)連乘,表示兩年均不違約,此時(shí)再乘以本金,得到的是兩年后的貸款價(jià)值,減去期初的貸款價(jià)值,可以得到EL
