羅同學(xué)
2022-07-18 03:27老師好,可以講一下Example 5 Q2的思路嗎?R18,在沖刺筆記這一章中沒有找到對應(yīng)公式
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-07-19 11:30
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同學(xué)你好,這一題是讓我們求market factor貢獻的variance占組合total risk的比重。那么就要要先求出market factor貢獻的variance,再求組合總的收益的variance,再求比值。
因子/資產(chǎn)貢獻的variance的公式在沖刺筆記中是有的(見圖),下面也有例題來說明算法。
這個是資產(chǎn)貢獻的variance,算因子貢獻的variance原理與資產(chǎn)的是一樣的,都是協(xié)方差矩陣的計算,只是將權(quán)重更換為beta即可。這道題的具體計算見圖2。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
