過(guò)同學(xué)
2022-07-18 08:02老師 請(qǐng)問(wèn)信用RWA為什么不用x12.5呢
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-18 20:14
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準(zhǔn)確地說(shuō),巴塞爾協(xié)議計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),用權(quán)重法的話,余額乘以權(quán)重可以直接得出RWA。所以當(dāng)然不要再乘以12.5,而用內(nèi)評(píng)法的話,和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣也是先計(jì)算出資本要求,反過(guò)來(lái)再乘以12.5倍得到RWA。
