GIN
2022-07-18 08:08請(qǐng)問老師，選項(xiàng)ac怎么理解？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-18 20:12
該回答已被題主采納
A說：銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策是可以改變資產(chǎn)方所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債方所面臨的風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性的，這顯然是對(duì)的。
C說：業(yè)務(wù)條線之間的相關(guān)性只在決定銀行整體經(jīng)濟(jì)資本時(shí)才有用，在決定單筆業(yè)務(wù)時(shí)沒有作用，這種說法不對(duì)，過于絕對(duì)了，因?yàn)椴煌臉I(yè)務(wù)條線之間的業(yè)務(wù)也是可能有重合性的，最簡(jiǎn)單的情況是客戶重合，那當(dāng)然就會(huì)有很高的相關(guān)性。
-
追問
請(qǐng)老師再詳細(xì)解釋一下A選項(xiàng)吧，謝謝了
-
追答
資產(chǎn)和負(fù)債方最主要的鏈接就是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如果負(fù)債到期要償還，可能需要拋售資產(chǎn)，所以會(huì)降低資產(chǎn)的收益率，改變其信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。另外，通過調(diào)節(jié)資產(chǎn)和負(fù)債的平均到期期限，可以改變這種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小，兩者之間的相關(guān)性也會(huì)發(fā)生改變，所以管理行為當(dāng)然可以改變這種相關(guān)性的。
0
0
0
0
