tobebetter
2022-07-18 14:58老師,請問題干那里說得uses EPE怎么理解?BCVA公式里面沒有EPE呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-18 15:37
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同學,你好,題干意思是一位投資者說:"BCVA的公式與CVA的公式相似,只是BCVA的公式包含了對手方的生存概率,并使用了EPE。"BCVA公式與CVA公式的不同之處在于BCVA包含了負預期敞口(NEE),并且交易對手的生存概率必須包含在BCVA公式中。
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追問
老師圖上公式哪里體現(xiàn)使用了EPE呢?
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追答
費率的形式都使用了EPE
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回復Lucia:這個公式里沒有存活率吧?
