阮同學
2022-07-18 15:01老師好,第177題該怎么理解
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-18 15:30
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煬桉, 在默認的相關性等于1的情況下,投資組合將像只有一個信貸一樣行事。將投資組合視為二項分布的隨機變量,作為一個信貸的投資組合只有兩種可能的結果。該投資組合有2%的總損失概率和98%的零損失概率。因此,在回收率為零的情況下,違約的極端損失是100萬美元。預期損失等于是20,000美元。在99%的置信度下,credit VaR等于980,000美元。
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追問
老師,credit var的計算公式是怎么樣的。您這只是把答案翻譯了,我看過答案,我就因為看不懂答案才來問你的
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追答
同學,你好,credit VaR=UL=WCL-EL(worst case loss-expected loss),這個知識點很重要哦,回去補一下這部分網(wǎng)課~
