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2022-07-18 15:4476題里面告訴的是equityriskpremium,不應(yīng)該是beta*(rm-rf)這一塊等于6.5%嗎？rm-rf這一塊難道不應(yīng)該叫marketriskpremium嗎？
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1個(gè)回答
Vicky助教
2022-07-18 16:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
不是哦，這里的equity risk premium表示股票市場(chǎng)基于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的溢價(jià)，即equity market risk premium哦。
在權(quán)益里，CAPM模型是用來(lái)計(jì)算股票的收益率的，所以這里表達(dá)為equity risk premium也沒(méi)有問(wèn)題。
但是一般equity risk premium是用在計(jì)算債券基礎(chǔ)上的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)比較多。
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追問(wèn)
那考試的時(shí)候怎么知道他代表的是market risk premium還是equity risk premium呢？
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追答
同學(xué)你好，
大原則就是給什么用什么，不會(huì)涉及這兩個(gè)概念的辨別哦。
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