阮同學(xué)
2022-07-18 16:54老師好,麻煩詳細(xì)解釋一下為什么這道題選c
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-18 17:52
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同學(xué),你好,這個(gè)我們就按照題目給的條件解方程就可以算出來(lái)了。
如果正值頭寸和負(fù)值頭寸之差等于2000萬(wàn)美元,而正值頭寸和負(fù)值頭寸的所有絕對(duì)值之和等于8000萬(wàn)美元,那么正值頭寸的價(jià)值一定等于5000萬(wàn)美元。
A-B=2000萬(wàn)美元
A+B=8,000萬(wàn)美元
A=5000萬(wàn)美元
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追問(wèn)
老師,怎么看出來(lái)題目要求求的是正值頭寸啊
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追答
同學(xué),你好,假設(shè)與對(duì)手方?jīng)]有簽訂凈額結(jié)算協(xié)議,請(qǐng)確定當(dāng)前對(duì)對(duì)手方的信用風(fēng)險(xiǎn),即計(jì)算A賺了多少錢(qián),A賺的錢(qián)就是對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)。
