1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-14 14:19
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學員你好。short hedge是指1時刻 空頭期貨，多頭現(xiàn)貨，那在2時刻 總頭寸的價值是 S2-（F2-F1）=F1+（S2-F2） basis =S-F，當basis大的時候，組合頭寸價值變大。
long hedge是指1時刻 多頭期貨，空頭現(xiàn)貨，那在2時刻 總頭寸的價值是 -S2+（F2-F1）=-F1-（S2-F2） 當basis變小的時候，組合頭寸價值變大。
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