榴同學
2022-07-18 22:24解析里給的i/y 為什么這里i/y和spot rate是相等的
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1個回答
Adam助教
2022-07-19 16:42
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同學你好,
因為這是零息債券。中間沒有利息的。
所以一個三年期零息債券的“3年的spot rate”,其實就是這個債券的YTM
【也就是說零息債券的YTM,就是對應(yīng)的spotrate】
