榴同學
2022-07-18 23:25為什么要把futures rate換成actual/actual呀并且計算連續(xù)復利時的
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1個回答
Adam助教
2022-07-19 16:59
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同學你好,這個是規(guī)定哈。
可以直接記住。
【本質上是業(yè)界人士在分析二者差異的時候做的研究,在推導過程中使用到連續(xù)復利和act】
歐洲美元是假定:一年360天,且季度復利。所以要對期貨利率進行轉換
