Xiaott
2022-07-18 23:32某一組數(shù)據(jù)是110個(gè)收益率，求95%的var，那對(duì)應(yīng)的點(diǎn)是5.5的數(shù)據(jù)，此時(shí)求var是把損失第五大和第六大的數(shù)求平均嘛？那es呢？是把損失前5大的數(shù)據(jù)相加除以5呢，還是除以5.5呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-19 19:36
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同學(xué)你好，某一組數(shù)據(jù)是110個(gè)收益率，求95%的var，那對(duì)應(yīng)的點(diǎn)是5.5的數(shù)據(jù)，此時(shí)求var，可以將第5和第6大的損失數(shù)據(jù)取平均，也可以有其他選項(xiàng)，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，我們可以選較大的那個(gè)損失數(shù)據(jù)，即損失第五大的數(shù)
es是超過(guò)VAR的損失數(shù)據(jù)的期望損失，是把損失前4大的數(shù)據(jù)相加除以4即可
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