panghu
2022-07-19 01:20可以列舉一下VAR降低capital requirement 的例子嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-19 19:38
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同學(xué)你好,降低capital requirement ,體現(xiàn)在var的計(jì)算方法中,在計(jì)算一個(gè)組合的var值的時(shí)候,我們需要考慮組合內(nèi)部資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)性,當(dāng)資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低的時(shí)候,組合的Var值就越小。而資本金是根據(jù)var值來(lái)計(jì)提 的,當(dāng)Var值月越小的時(shí)候,計(jì)提的資本金就越少了
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追問(wèn)
那通過(guò)diversification, 資產(chǎn)相關(guān)性小了, 那是不是可以降低VaR
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追答
同學(xué)你好,你說(shuō)的完全正確,很棒
