羅同學(xué)
2022-07-19 02:11老師好,請(qǐng)問(wèn)同為有diversification benefits,一個(gè)correlation為正0.1,一個(gè)correlation為負(fù)0.1,這兩者誰(shuí)帶來(lái)的diversification更大?
參照R11 example 1
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-19 13:31
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同學(xué),下午好。
相關(guān)性越低則分散化效果越好,按照同學(xué)描述的假設(shè)相關(guān)性為負(fù)數(shù)的分散化效果更好。
