panghu
2022-07-19 05:11可以詳細(xì)說一下A是什么方法嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-19 20:25
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同學(xué)你好,Variance/covariance approach直接從字面意思來理解即可。Variance代表的就是方差,方差就是用來衡量風(fēng)險的
covariance 指的就是協(xié)方差,當(dāng)我們研究的是一個組合的時候,會考慮組合內(nèi)部資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)性,也就是協(xié)方差了
