panghu
2022-07-19 05:50可以在解釋一下B, 還是不太明白; 還有為什么economic capital是conditional Var計算的, economic capital不是等于普通的VAR- EL嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-19 20:30
該回答已被題主采納
同學你好，B選項的意思表達的是，ES是尾巴上的損失數(shù)據(jù)，這個尾巴上的面積是significance level,對應的置信水平就是1-confidence level,
比如95%的ES，significance level就是5%，confidence level就是95%，
而ES的取值，可以幫助我們確定economic capital,economic capital的確是和VAR值有關系，但是它也與ES有關系，這個到了二級的巴塞爾協(xié)議會學到的，一級不明白沒有關系哦
-
追問
那老師的視頻里面寫了1-significant level是寫錯了嗎
-
追答
同學你好，沒有寫錯，如果我們考慮confidence level的話，那么這個confidence level就是等于1-significance level,這就是這道題的B選項
如果我們考慮significance level的話，那么這個significance level就是等于1-confidence level,
0
0
0
0
