panghu
2022-07-19 06:34為什么A, 蒙特卡模擬也不能用
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-19 19:58
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同學(xué)你好,A選項,Volatilities change over time,隨著時間的變化,波動率總是在變化的,說明標的資產(chǎn)此時是不穩(wěn)定的,
這種狀態(tài)下,任何方法都是不好的,包括蒙特卡洛模擬,這個方法生成的VAR也是依賴于標的資產(chǎn)穩(wěn)定狀態(tài)下的,如果標的資產(chǎn)自身是不恒定的,結(jié)果是不具有代表性的
