panghu
2022-07-19 07:07請問parametric 跟risk metric, delta- normal是一樣的東西嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-19 20:01
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同學你好，risk metric是一個大的體系，這個體系向我們介紹了包括均值，方差，標準差等各種指標可以來測度資產(chǎn)的風險
parametric是參數(shù)法，利用前面我們提到的均值，方差等指標，可以計算一個資產(chǎn)的VAR值
而delta- normal法，就是一種parametric的方法，也是來計算VAR值的
所以，3者表達的意思其實差不多
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追問
那他們都是使用了歷史的數(shù)據(jù)嗎? 可以說這三種方法完全相同嗎?
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追答
同學你好，對，他們使用的是歷史數(shù)據(jù)，不能說是完全相同，但是在一級的考題里，3者基本上表現(xiàn)的相同的意思
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