panghu
2022-07-19 07:08第一個是用在什么地方的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-19 20:03
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同學你好,worst-case scenario,指的是最差情景分析,
這個可以用于壓力測試中,用最差的情景來測度一下組織可能面臨的損失
也可以用于蒙特卡洛模擬中,看看這個路徑下,組合的價值會怎么變化
worst-case scenario是常規(guī)的VAR值的補充,常規(guī)的var值無法考慮尾巴上的損失,而worst-case scenario剛好考慮的就是尾巴上的極端損失,
