panghu
2022-07-19 07:10請問為什么是波動率而不是均值呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-19 20:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為波動率反應(yīng)的是風險,而均值反應(yīng)的是收益啊
題目中提到的fat tail,指的是肥尾,肥尾是極端事件,極端事件對應(yīng)的風險都是比較大的,所以更適合是波動率啊
