panghu
2022-07-19 07:14可以解釋一下第一句話為什么也對(duì)嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-19 20:55
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同學(xué)你好，Roland says that having a single quantifiable risk metric is generally accepted as necessary in risk management.
使用一個(gè)簡(jiǎn)單的可量化的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域是被接受的，這句話沒(méi)有問(wèn)題
是否能使用簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，要看被研究對(duì)象的復(fù)雜程度，如果被研究對(duì)象本身就是比較純粹的，那么用單一的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度就足夠了，比如標(biāo)的資產(chǎn)是國(guó)債，我們考慮標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就足夠了，不用在額外信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素了
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追問(wèn)
為什么國(guó)債只考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就夠了
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追答
同學(xué)你好，因?yàn)閲?guó)債比較純粹，背后的發(fā)行主體是政府，信用極好，不用擔(dān)心它違約，所以信用風(fēng)險(xiǎn)可以不考慮了，同時(shí)，國(guó)債很受歡迎，不用擔(dān)心賣不出去，所以不用考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，
但是國(guó)債的價(jià)格會(huì)發(fā)生變動(dòng)，所以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還是要考慮的
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