panghu
2022-07-19 08:07請問implied volatility是根據(jù)B S M推出來的, 那美式期權(quán)是不是沒有implied volatility呢
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1個回答
Cindy助教
2022-07-19 20:08
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同學(xué)你好,你還是挺好學(xué)的(#^.^#)
當(dāng)然不是,美式期權(quán)的隱含波動率當(dāng)然可以計算,只不過它不能通過BSM模型得出而已,只是它的計算過程,過于復(fù)雜,過于數(shù)學(xué)化,當(dāng)然了,計算機可以的話,還可以借助編程來實現(xiàn),只不過frm體系不要求我們知道美式期權(quán)隱含波動率的算法,所以這個咱們就不用知道了
包括歐式的隱含波動率,我們也不要求會計算,只要知道原理就可以啦,
