艾同學(xué)
2022-07-19 09:14這里還是不太懂，好的benchmark應(yīng)該是A與S的相關(guān)性低，S是風(fēng)格的選擇，是由sponsor選擇的，A是基金經(jīng)理主動(dòng)管理的能力，那么好的benchmark的話不應(yīng)該是A能反應(yīng)S并且反應(yīng)S
在S的基礎(chǔ)上越大越好嗎？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-07-19 14:48
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同學(xué)你好，好的benchmark應(yīng)該能把a(bǔ)ctive management return和style return 區(qū)分開來。比如說一個(gè)小盤股基金，不能因?yàn)樾”P股整體表現(xiàn)好就說你的主動(dòng)管理能力好，你要比整體小盤股表現(xiàn)更好才是真的能體現(xiàn)主動(dòng)能力。
因此A和S相關(guān)性要很低。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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