小同學(xué)
2022-07-19 12:14老師，maturity一樣的情況下 in the money call為什么比intne money put貴，是不是一級(jí)的知識(shí)
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Michael助教
2022-07-22 17:23
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，這個(gè)題目是二級(jí)的題目。但是結(jié)論是不一定，還需要看標(biāo)的資產(chǎn)的種類和價(jià)格。知識(shí)點(diǎn)位于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的隱含波動(dòng)率和BSM。
call或者是put 的價(jià)格取決于S,K,R,T,sigma，有五個(gè)要素，ITM只是說明了S和K之間的關(guān)系，若期限和無風(fēng)險(xiǎn)利率相同，還需要看波動(dòng)率的情況。
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追問
老師，第二個(gè)答案解析說的是時(shí)間一樣時(shí)itm call比itm put 貴
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Lucia助教
2022-07-27 10:13該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，期限相同 ，但是因?yàn)樵谧筮?，?zhí)行價(jià)格更低，對(duì)于call來說，它更容易執(zhí)行，價(jià)格就更高，而put就沒那么容易執(zhí)行，價(jià)格更低。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~給我點(diǎn)贊贊，答疑加快快~
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