梁同學(xué)
2022-07-19 12:38原版書標(biāo)黃的是什么意思？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-20 10:10
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同學(xué)您好
GIPS規(guī)定將組合組composite定義為一個(gè)或多個(gè)組合的集合，這些組合根據(jù)類似的投資指令、目標(biāo)或策略進(jìn)行管理。
為了防止公司只向潛在客戶展示其表現(xiàn)最好的投資組合，GIPS規(guī)定所有實(shí)際的、付費(fèi)的、可自由決定的分離賬戶至少包含在一個(gè)組合組中。
如果一種策略以集合基金和分離賬戶的形式提供，那么集合基金必須包含在該策略的組合中（如果公司管理一個(gè)某策略的集合式基金，這個(gè)基金也要放進(jìn)composite中）。如果只是基金中的某個(gè)策略，該公司不需要為策略創(chuàng)建組合組。
比如說，一個(gè)公司有一個(gè)基金，這個(gè)基金的策略就是投資大盤價(jià)值股，這個(gè)基金就要單獨(dú)放進(jìn)一個(gè)composite中。而如果一個(gè)基金中有大盤策略，同時(shí)還有固定收益策略，這個(gè)時(shí)候就不用單獨(dú)為大盤策略和固定收益策略單獨(dú)建立一個(gè)composite。
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回復(fù)Chris Lan：明白了，就是基金必須以整個(gè)基金為單位放進(jìn)組合組，不能將旗下的分拆策略單獨(dú)放進(jìn)組合組？
