1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-14 13:36
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學員你好。站在gamma公司考慮。gamma 公司買了vega公司的債券，收到的利息是 11.5%-LIBOR，現(xiàn)在gamma想把這些notes賣掉，多頭變空頭，相當于現(xiàn)金流出是 -（11.5%-LIBOR），收到的錢，買固息債，收6.75%，前者負負得正，相當于receive LIBOR, 總頭寸為 LIBOR-5.75%?，F(xiàn)在想對沖風險，所以應該付浮動，收固定5.75%。
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