杜同學(xué)
2018-09-14 13:4299%對應(yīng)的不是2.58嗎 這裏用2.33
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-09-14 14:39
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同學(xué)你好,咱們算VaR值采用的是單尾,99%對應(yīng)的是2.33,如果是雙尾就是2.58
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追問
是不是VAR用的置信水平都是單尾?也就是以后做題看到99%Var都是默認單尾,用2.33?
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追答
算VaR的時候是單尾
