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2022-07-19 18:05老師好，可以詳細(xì)總結(jié)一下歐洲美元期貨合約的性質(zhì)嗎？（和利率成正向關(guān)系）這里的利率是指的什么？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-20 10:42
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同學(xué)你好，
歐洲美元期貨和利率反向關(guān)系。
歐洲美元期貨價(jià)值=10^6×(1-期貨利率×0.25)。這里的期貨利率其實(shí)就是三個(gè)月的libor
歐洲美元期貨報(bào)價(jià)=100*（1-期貨利率）
所以利率上升，歐洲美元價(jià)值下跌
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追問
請(qǐng)問歐洲美元期貨價(jià)值計(jì)算公式 是什么含義呢？其中的6代表的是什么？考試要求對(duì)于歐洲美元期貨掌握到哪種程度？
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追答
歐洲美元期貨的面值是1m，也就是10^6.
價(jià)值=面值*(1-期貨利率*0.25)
也就是你買一個(gè)歐洲美元期貨，理論上要支出錢就是這個(gè)值。當(dāng)然了這個(gè)東西是現(xiàn)金結(jié)算的，最后結(jié)算的時(shí)候，如果最后期貨價(jià)值高，獲得的現(xiàn)金就是：期末價(jià)值-期初價(jià)值
對(duì)于歐洲美元期貨，要掌握的是價(jià)值、報(bào)價(jià)、利率（是折扣率），DV01=25.
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