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2022-07-19 21:00解析的最后一句話是什么意思
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-24 20:05
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同學(xué),你好
最后一句話的意思是當(dāng)θ為正時,MA(1)是持續(xù)的,因為兩個連續(xù)的值(平均)是正相關(guān)的。當(dāng)θ為負(fù)數(shù)時,該過程積極地進(jìn)行均值回歸,因為前一個沖擊的影響在當(dāng)前階段被逆轉(zhuǎn)了。
