希同學(xué)
2022-07-19 21:35老師，這道題怎么判斷l(xiāng)ong還是short？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-20 11:51
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同學(xué)你好，久期下降、beta下降，都是short期貨。
對沖就是怕什么就做什么。
我持有債券組合，擔(dān)心的是組合價(jià)值下跌（利率上升），那么我就要找一個(gè)衍生品，這個(gè)衍生品能在價(jià)值下跌（利率上升）獲利，用衍生品的收益去彌補(bǔ)現(xiàn)貨的損失，這就是對沖。
我選擇的是債券期貨，當(dāng)價(jià)值下跌（利率上升）時(shí)，債券期貨價(jià)值是下跌的。如果我提前進(jìn)入了債券期貨的short方，我賭下跌，則賭對了，賺錢。
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