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2022-07-19 22:43這題C選項(xiàng)理解不了
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-20 14:05
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同學(xué)你好,一個(gè)組合的EL,其實(shí)就是這個(gè)組合中每個(gè)資產(chǎn)的EL的簡單線性賈總,這個(gè)和違約相關(guān)性沒有關(guān)系。
而UL才會涉及違約相關(guān)性的問題。這個(gè)點(diǎn)其實(shí)在第四門課估值與風(fēng)險(xiǎn)模型--信用風(fēng)險(xiǎn)中有過介紹。
