是同學(xué)
2022-07-20 03:40單位利率回流時間是哪一章節(jié)說到的啊，大概在什么位置，找不到了
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-20 20:15
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同學(xué)你好，確定是單位利率回流時間？印象中有一個現(xiàn)金流的平均回流時間，這個指的是久期，在bond risk這個章節(jié)，開篇的第一個知識點，就是久期哦
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追問
是在第四章百題第80題提到的，說表格里的Hazard rate 可以直接對標(biāo)到這個回流時間，用1-e^-入t，為什么要用這個公式我也沒聽懂，可以詳細(xì)說一下嗎
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追答
同學(xué)你好，Hazard rate指的是風(fēng)險率，它是一個違約概率的概念，指的是單位時間的平均違約概率，利用這個參數(shù)，和指數(shù)分布的公式，我們可以計算一段時間內(nèi)的違約概率， 只需要使用指數(shù)分布的公式即可，用1-e^-入t，公式中的t就是衡量的時間段
這個公式是二級信用風(fēng)險的重點內(nèi)容，所以在一級沒有深入展開去講，在一級，只要會運用這個公式計算一段時間內(nèi)的違約概率就可以了
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