孫同學(xué)
2022-07-20 05:23老師好，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)Var模型回測(cè)這塊，基礎(chǔ)課，強(qiáng)化課，百題都提到了用日間交易數(shù)據(jù)做Var值，但是我還是不太理解，老師能不能舉個(gè)具體例子，什么是日間交易數(shù)據(jù)，比如日間交易數(shù)據(jù)一天有幾個(gè)，間隔是多少，怎么用日間交易數(shù)據(jù)Var值，做完這個(gè)Var值，再用什么數(shù)據(jù)來回測(cè)這個(gè)Var。謝謝！
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-20 10:59
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同學(xué)，給你講一下日間交易：
1、日內(nèi)交易的基礎(chǔ)
日內(nèi)交易通常是指在一個(gè)交易日內(nèi)買賣證券的行為。雖然它可以發(fā)生在任何市場(chǎng)，它是最常見的外匯（外匯）和股票市場(chǎng)。日內(nèi)交易者通常受過良好教育，資金充足。他們使用大量的水杠桿作用 以及利用高流動(dòng)性股票或貨幣的微小價(jià)格變動(dòng)的短期交易策略。
2、日內(nèi)交易者對(duì)引起短期市場(chǎng)波動(dòng)的事件很敏感?；谛侣劦慕灰资且环N流行的技術(shù)。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、公司收益或利率等預(yù)定公告取決于市場(chǎng)預(yù)期和；市場(chǎng)心理學(xué) . 當(dāng)這些預(yù)期沒有達(dá)到或超過時(shí)，市場(chǎng)會(huì)做出反應(yīng)——通常是突然的、重大的變動(dòng)——這會(huì)大大有利于日內(nèi)交易者。
3、日內(nèi)交易者使用許多盤中策略。這些策略包括：
剝頭皮:這一策略試圖通過一天中價(jià)格的微小變化獲得大量的微利
區(qū)間交易：這一策略主要利用支撐和阻力水平來決定買入和賣出決策。
基于新聞的交易：這種策略通常從新聞事件的高度波動(dòng)中抓住交易機(jī)會(huì)
高頻交易（HFT）：這些策略使用復(fù)雜的；算法&利用小型或短期市場(chǎng)的低效
4、對(duì)于VaR的計(jì)算考試不會(huì)很復(fù)雜，還是我們平常做的那些練習(xí)的形式~
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