GIN
2022-07-20 08:07請問老師,在advanced IRB下,銀行提供PD, LGD, EAD,監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供ρ,所以說法2不是錯的嗎?
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1個回答
姚奕助教
2022-07-25 16:05
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IRB下的estimates特指PD、LGD、EAD和M(期限)這四個參數(shù),所以這句話當(dāng)然是對的。相關(guān)系數(shù)不是估計(jì)的參數(shù),而是模型中的特定調(diào)整因子。
