星同學(xué)
2022-07-20 11:03老師 看題目沒有頭緒 不知道該怎么算
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-20 20:57
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同學(xué)你好,我看你已經(jīng)把答案解析寫在旁邊了呀,寫的都是對的,是哪里不明白啊
carry roll down,衡量的是時間的流逝對于債券的影響,所以我們只需要在計算債券價格的時候,將N由4改成3就可以了,其他的都不用動,最后算出來,債券價格變化了0.931102這么多,
同時,隨著時間的流失,債券收到2塊錢利息,加上前面的0.931102,合到一起是2.931102,這就是carry roll down
