志同學(xué)
2022-07-20 12:06答案選A 但是我覺得B更好 請(qǐng)解惑
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-21 10:36
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同學(xué)您好
A同學(xué)對(duì)N同學(xué)的投資組合配置最可能基于什么進(jìn)行優(yōu)化？
這個(gè)題考核的就是Goals-Based Investing Approach的內(nèi)容。最優(yōu)化就是要優(yōu)化到最大可接受的波動(dòng)率，或者特定的成功概率。因此這個(gè)題選A。
B選項(xiàng)：站在整體投資組合角度，這是錯(cuò)誤的，因?yàn)間oals-based是為每個(gè)目標(biāo)單獨(dú)設(shè)置一個(gè)子投資組合，而不是站在整體投資組合角度進(jìn)行考慮的。
C選項(xiàng)：基于調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果，這個(gè)是錯(cuò)誤的。這與goal-based就沒(méi)有什么關(guān)系。
這個(gè)題的考點(diǎn)就是如下這句話：
Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success. 目標(biāo)投資組合被優(yōu)化到規(guī)定的最大波動(dòng)水平或特定的成功概率
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