曾同學
2022-07-20 12:17factor exposure的中文是因子敞口嗎?但beta應該是敏感度,一個百分比怎么對標的是敞口這么一個值?
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1個回答
Adam助教
2022-07-20 15:09
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同學你好,
1:是的
2:beta是敏感度嗎,也是因子敞口,一個因子發(fā)生變化,整合組合變化beta倍,即這部分就是因子敞口。
例如,市值這一因子在某只股票的收益率中表現(xiàn)特別出色,那么就意味著市值的因子暴露水平比較高。
