GIN
2022-07-20 12:57請問老師,390答案的說法是哪個(gè)知識點(diǎn)?課件里沒有找到
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-25 16:54
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這個(gè)知識點(diǎn)是一個(gè)基本概念,即UL=VaR-EL,這是風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)中就講過的知識點(diǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)里可以直接算出VaR,所以就不需要計(jì)提EL,信用風(fēng)險(xiǎn)就需要分開算,并且用撥備覆蓋EL,用資本覆蓋UL。
