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2022-07-20 14:12秘卷第46題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-20 15:10
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同學(xué),你好
檢驗(yàn)力的減弱意味著II類(lèi)錯(cuò)誤的增加。
I:如果LRuc>3.84,模型正確的假設(shè)應(yīng)該被拒絕。如果把3.69誤認(rèn)為3.96,就會(huì)增加II類(lèi)錯(cuò)誤。
II:增加樣本量使我們更容易拒絕模型。因此,假設(shè)失敗次數(shù)與時(shí)間段成恒定比例增加,就不能達(dá)到 "更容易拒絕 "的效果,從而增加II型錯(cuò)誤。
III:構(gòu)建VaR模型的置信度越低,非拒絕區(qū)域就越大,會(huì)給人一種錯(cuò)誤的印象,認(rèn)為例外的數(shù)量在非拒絕區(qū)域內(nèi)。
