Neptune.C
2018-09-14 20:12老師,56題不對(duì)吧,Vasicek沒(méi)有假設(shè)波動(dòng)率遞減啊,應(yīng)該是model3的波動(dòng)率隨著時(shí)間流逝而遞減吧?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-17 11:36
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同學(xué)你好。Vasicek model assumes decreasing volatility of future short-term rates因?yàn)槔首罱K回歸到均值的,所以利率的波動(dòng)率是在慢慢減少的,直到回歸到均值。
