1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-17 16:49
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學員你好。遠期合約的價值 V(forward)=S0-K*exp(-rt)
因為 c+K*exp(-rt)=p+S0 等價于 c-p=S0-K*exp(-rt)=V(forward)
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因為 c+K*exp(-rt)=p+S0 等價于 c-p=S0-K*exp(-rt)=V(forward)