張同學(xué)
2022-07-20 15:08問(wèn)題在圖片上
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-20 15:14
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同學(xué),你好,美式看漲期權(quán)提前行權(quán)的條件是標(biāo)的資產(chǎn)會(huì)分紅,如果它的標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)無(wú)紅利的股票的話(huà),這個(gè)美式看漲期權(quán),它永遠(yuǎn)不會(huì)提前行權(quán)。美式看跌期權(quán)在沒(méi)有分紅的情況下,是有可能提前行權(quán)的。美式看漲期權(quán)提前行權(quán)的條件是你寫(xiě)的公式,看跌期權(quán)不是這個(gè)公式,看下圖~
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追問(wèn)
老師 是這意思嘛?不太確定
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追答
同學(xué),你好,看跌期權(quán)不對(duì)哦~你看我下圖的解釋
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追問(wèn)
nice
