貓同學(xué)
2022-07-20 15:43這個(gè)是怎么得出第一題最后結(jié)論，說B2 的compensation 夠的啊
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-21 10:24
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同學(xué)，早上好。
Spread0是對整體風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，而第二項(xiàng)衡量利率風(fēng)險(xiǎn)，第三項(xiàng)衡量預(yù)期違約風(fēng)險(xiǎn)，如果整體的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償可以覆蓋全部的風(fēng)險(xiǎn)，就是這里說的，提供了充足的補(bǔ)償，provide sufficient compensation for the added risk。
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回復(fù)Nicholas：也就是，只要expected excess return 大于零，就是提供了足夠的？
