張同學
2018-09-15 10:36用均值,標準差的絕對值公式計算VaR時,計算出的是loss的數值, 這里為什么是expected loss is negative?
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1個回答
Wendy助教
2018-09-17 11:46
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同學你好,一般而言我們算出的應該是負數(代表虧損),所以加上一個絕對值。,使VaR變成了一個正值。但是這個題得出的是正值,往相反的方向想。這是我見過的唯一一題這種題目的題,是notes的題。notes的題相對比較詭異
