珊同學(xué)
2022-07-20 18:35課后題 reading 14 第9題,選項(xiàng)B,如果MRR 保持穩(wěn)定,Z-DM和DM是相等的吧?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-21 10:26
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同學(xué),早上好。
同學(xué)的理解是正確的。因?yàn)镈M是基于相同的MRR之上一部分利差(即假設(shè)MRR曲線為平),而Z-DM是基于MRR即期利率曲線上一部分利差。
如果MRR為平,則兩種方式計(jì)算出的數(shù)值(利差)都是相同的。
