榴同學(xué)
2022-07-20 20:16KR01不是等于KRD??p??0.01%嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-20 20:42
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同學(xué)你好,KR01不用通過(guò)KRD來(lái)轉(zhuǎn)換,KR01是有自己的公式的,分子是債券價(jià)格變化量,分母是利率變化量,二者相除以后,乘以萬(wàn)分之一,就是KR01了
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追問(wèn)
那為什么這道題算kr01的時(shí)候直接用的delta p
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追答
同學(xué)你好,delta p表示的就是債券價(jià)格變化量,等于后一期的債券價(jià)格減去前一期的債券價(jià)格
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追問(wèn)
然后這里除以的利率變化量和乘以萬(wàn)分之一就相互抵消了是吧
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追答
同學(xué)你好,對(duì),剛好抵消了,所以直接兩個(gè)價(jià)格相減就可以了
