榴同學
2022-07-20 21:51這里的N(d1)為什么沒有像圖片上這道題一樣再折現(xiàn)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-21 17:08
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同學你好,折了呀。
注意黑色的字體。
1.34*e^(-3%*1)*0.5149。就是S*e^(-qt)*N(d1).
其中:e^(-qt)*N(d1)就是有紅利的看漲期權(quán)的delta
